[1]刘 辉,刘忠元,周伟杰.基于随机过程与支持向量机构建期货配对交易策略[J].常州大学学报(社会科学版),2018,19(03):59-64.[doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2018.03.007]
　Liu Hui,Liu Zhongyuan,Zhou Weijie.A Pairs Trading Strategy Based on Stochastic Process and Support Vector Machine[J].Journal of Changzhou University(Social Science Edition),2018,19(03):59-64.[doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2018.03.007]
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基于随机过程与支持向量机构建期货配对交易策略()
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常州大学学报(社会科学版)[ISSN:2095-042X/CN:32-1821/C]

卷:
第19卷
期数:
2018年03期
页码:
59-64
栏目:
经济·管理学研究
出版日期:
2018-05-20

文章信息/Info

Title:
A Pairs Trading Strategy Based on Stochastic Process and Support Vector Machine
作者:
刘 辉; 刘忠元; 周伟杰
Author(s):
Liu Hui; Liu Zhongyuan; Zhou Weijie
关键词:
配对交易;  支持向量机;  预测;  收益率
Keywords:
pairs trading;  SVM;  predict;  return rate
分类号:
F832.48
DOI:
10.3969/j.issn.2095-042X.2018.03.007
文献标志码:
A
摘要:
运用协整分析法选取配对交易标的,并通过随机过程(O-U过程)和支持向量机(SVM)预测价差的变化趋势,构建一种新型的配对交易策略,并与传统的配对交易策略进行了对比分析。选取2015—2017年郑州期货交易所(CZCE)菜粕期货与大连期货交易所(DCE)豆粕期货的一分钟交易数据进行实证分析,结果表明该新型配对交易模型较好地预测了价差变化的趋势,胜率和收益率明显优于传统配对交易策略。
Abstract:
By using cointegration analysis method to choose pairs of trading objects and stochastic process(O-U process)and Support Vector Machine to predict the trend of price changes, a new pairs trading strategy is proposed and compared with the traditional one. Through the empirical study of one-minute transaction data of rapeseed meal in Zhengzhou Commodity Exchange(ZCE)and soybean meal in Dalian Commodity Exchange(DCE)from 2015 to 2017, it demonstrates that the new pairs trading model well predicts the trend of price changes and both the accuracy rate and return rate are significantly better than the traditional pairs trading strategy.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
作者简介:刘辉,理学博士,常州大学商学院副教授、硕士生导师; 刘忠元,常州大学商学院硕士研究生; 周伟杰,管理学博士,常州大学商学院讲师。
基金项目:国家自然科学基金一般项目“分频灰色形态模型的构建及其应用研究”(71701024)。
更新日期/Last Update: 2018-05-20